16 мая 2018 г.

Спец. семинар: 

Докладчик: 

Владимир Шангин

Название: 

О явном решении одной задачи стохастического оптимального управления

Аннотация доклада: 

Обсуждение дипломной работы. В работе изучается линейно-квадратичная задача стохастического оптимального управления с параметром. С помощью стохастического принципа максимума найдена пара процессов, удовлетворяющая необходимому условию оптимальности. Затем доказано, что она действительно минимизирует функционал. В приложении приведены результаты компьютерной симуляции.